Por que aparece um X em cima dos ícones da minha área de trabalho?

Por algum motivo, algumas vezes o arquivo de cache dos ícones do windows se corrompe. Para solucionar o problema o cache precisa ser deletado ou reiniciado.

Há duas formas de solucionar o problema:

1) Clicando em qualquer lugar da área de trabalho e pressionando o botão F5, para que a tela seja atualizada e o cache recriado; ou
2) Deletando o arquivo C:Users(User Name)AppDataLocalIconCache.db